Zrobiłem test przy użyciu modelu ARMA dla niektórych serii finansowych. Okazuje się, że wskaźnik przewidywań jest naprawdę bardzo zły - prawie w połowie poprawny, a w połowie błędny…
Jestem nowy w modelu ARMA, więc to, co próbowałem, jest bardzo proste, zgodnie z podręcznikiem podejmowania decyzji (s. q) najpierw dla modelu ARMA przez ACF i PACF, a następnie połowę danych do wykonania regresji, a połowę danych do przetestowania.
Często słyszałem, że prognozowanie pogody jest używane jako model szeregów czasowych. I z mojego codziennego doświadczenia uważam, że to całkiem dobre prognozy.
Zastanawiam się, dlaczego prognoza pogody mogłaby być tak dobra?
Ponadto, jeśli chcę naciskać moją zabawkową ARiMR model na wyższy poziom, jaki kierunek powinienem włożyć w wysiłek?
Kontynuacja:
Poniżej znajdują się dobre odpowiedzi, więc podsumuję je trochę dalej:
- Z systematycznego punktu widzenia rynek jako system jest ewoluuje, podczas gdy pogoda jest bardziej stabilna z roku na rok (prawda się nie zmienia).
- Rynek jest w pewnym sensie bardziej skomplikowany, podczas gdy pogodą rządzą prawa fizyki (bardziej zrozumiała struktura).
- Pogoda jest bardziej okresowa, co zwiększa przewidywalność.